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O Índice de Força Relativa - Guia RSI detalhado

O indicador RSI - o índice de força relativa, guia RSI detalhado

As ações caem e sobem de valor, as tendências vêm e vão novamente. Aqueles que desejam se manter no mundo financeiro e proteger seus títulos e valores mobiliários no longo prazo contam com estratégias que prometem grande sucesso há décadas. Você já ouviu falar do indicador RSI? Talvez você conheça o indicador Momentum e certamente esteja familiarizado com frases do mundo financeiro (por exemplo, “compre na baixa e venda na alta”), mas você realmente usa os segredos da evolução do mercado? Se você também está procurando a estratégia certa para entender e medir melhor a evolução do patrimônio líquido, você veio ao lugar certo. Este artigo mostra para que o indicador RSI foi criado, explica as vantagens e desvantagens e a fórmula RSI. O indicador RSI nunca foi tão fácil de usar.

Qual é o indicador RSI?

Qual é a definição?

O RSI, o Índice de Força Relativa (Índice de Força Relativa), é um indicador oscilante de análise técnica que compara a tendência ascendente ou descendente de um ativo subjacente ao longo de períodos de tempo específicos (normalmente 14 dias) para fazer previsões sobre desenvolvimentos potenciais. Consequentemente, o indicador RSI é baseado na estratégia de momentum. É apresentado em um gráfico de linha em uma escala de 1 a 100. O resultado indica se é uma ação ou obrigação sobrecomprado (em tendência de alta) ou sobrevendido (em tendência de queda). Nesse sentido, o RSI segue as estratégias clássicas das bolsas financeiras: compre barato e venda caro para obter lucro. O RSI foi inventado em 1978 por J. Welles Wilders Jr. em sua publicação Novos conceitos de sistemas técnicos de negociação. Como a estratégia de impulso já havia se tornado impopular até então, a publicação de Welles Wilde foi vista como o Santo Graal das finanças. Ele definiu o novo entendimento da negociação de títulos.

O que o RSI diz a você?

Negociar na bolsa de valores apresenta riscos, mas a compreensão da evolução do mercado mudou consideravelmente a nível internacional nas últimas décadas. O RSI é uma ferramenta útil para ilustrar esses desenvolvimentos. Se você calcular o RSI, poderá fazer previsões sobre a tendência real do mercado. Em geral, os valores do cálculo do RSI acima de 70 são chamados sobrecomprado enquanto os resultados abaixo de 30 (ou 40, dependendo do mercado) são tratados como sobrevendido Aplique.

  • Overbought: Line over 70 (bullish trend)
  • Oversold: linha abaixo de 30-40 (tendência de baixa)


Os termos sobrecomprado e sobrevendido são vistos como sinais de alerta para os investidores. Eles indicam que uma mudança no mercado é iminente e pode, portanto, evitar perdas ou obter lucros. Este salto abrupto de armadilhas para subidas e vice-versa é visto como uma reversão ou
Reversão é designado. Um mercado de sobrevenda significa que o ativo subjacente subiu muito ou muito rápido, por exemplo, porque muitos investidores compraram títulos ou ações ao mesmo tempo, enquanto o mercado de sobrevenda descreve exatamente o oposto: muitos títulos foram vendidos e o ativo subjacente desmoronou como resultado. A escala pode mudar dependendo do mercado ou usuário. Por exemplo, a escala de Connors (consulte o capítulo Connors RSI) usa os valores 5 (sobrevenda) a 95 (sobrecompra), enquanto o especialista em RSI, John Hayden, coloca a escala entre 33.3 (sobrevenda) e 66.6 (sobrecompra). No entanto, o indicador RSI também pode mostrar outros desenvolvimentos, como o subjacente. No gráfico abaixo, você pode ver a tendência do indicador RSI e o valor real subjacente de uma ação. O termo Divergência é usado para alterações que não são confirmadas pelo ativo subjacente. Em termos concretos, isso significa que o RSI pode ser significativamente maior (ou menor) do que o ativo subjacente, registrando assim uma divergência. Se o RSI for maior do que o ativo subjacente, isso é chamado de divergência positiva (consulte o gráfico). O oposto, um desempenho de mercado superior do ativo subjacente, indica uma divergência negativa.

O RSI em comparação com outras estratégias

A estratégia de momentum e o indicador RSI

O indicador RSI é baseado na doutrina da estratégia momentum, que visa identificar ações ou títulos lucrativos e arriscados. Se um mercado perdeu ímpeto e está caindo, as ações são vendidas para evitar perdas. A estratégia momentum originou-se cerca de dez anos antes da ideia do indicador RSI e é fortemente baseada na ideia de Richard Driehaus, que por isso é frequentemente chamado de “pai da estratégia momentum”. Ele acreditava que as ações com um valor alto deveriam ser compradas e vendidas novamente com valores ainda maiores (“comprando na alta e vendendo mais alto”). Para descrever desenvolvimentos, a ideia de momentum da física é usada. Isso explica como o momentum é gerado quando um produto financeiro se move para uma posição de alta ou de queda. Imagine uma parábola em cujo vértice começa o desenvolvimento oposto - subir torna-se cair e vice-versa. O momentum é útil para o setor financeiro quando é usado para expor ações particularmente lucrativas ou arriscadas. Se o seu próximo pensamento agora é que os desenvolvimentos de estoque são difíceis de controlar e estão se desenvolvendo de forma arbitrária, você não está sozinho. Não é à toa que existe a famosa citação de Isaac Newton (1871-1914): “Posso calcular a órbita das estrelas em centímetros e segundos, mas não consigo calcular onde uma multidão maluca pode direcionar o preço do mercado de ações”

No entanto, a estratégia de momentum diz que ela pode fazer exatamente o oposto: ela quer fazer previsões sobre desenvolvimentos aleatórios. Onde o "aleatório ”é definido de forma muito vaga. Com base em estudos, sabe-se hoje que as ações realmente se desenvolvem em um padrão de tendência. As ações que caíram ou aumentaram acentuadamente de valor no passado continuarão a cair no futuro. A razão para isso é que os fatores influentes raramente mudam e desenvolvimentos de mercado semelhantes ainda podem ser observados. O indicador Momentum tem, portanto, duas funções principais: por um lado, pretende-se examinar o estado real das tendências, enquanto, por outro lado, observa-se a veemência da evolução dos preços.

A seguinte fórmula é usada para este propósito: Momentum = preço atual - preço antes n dias Você usa o valor da taxa atual e subtrai a taxa antes de n dias. Ao usar a fórmula, você cria uma comparação da taxa atual com uma do passado. Se o valor for positivo, o preço da ação aumenta. Se for negativo, o valor da ação está caindo. Claro, as ações não caem permanentemente ou apenas aumentam - os desenvolvimentos são uma reminiscência de um pêndulo que pode dar saltos curtos e estagnados. A estratégia momentum tenta encontrar o ponto de reversão por meio de análises de divergência. Eles determinam quando o mercado recuperará o ímpeto para se tornar lucrativo novamente. Essas análises não são baseadas em nenhuma escala e, portanto, diferem significativamente da ideia do indicador RSI. Em vez disso, o indicador de momentum usa valores calculados com o valor do estoque correspondente. Como resultado, a estratégia de momentum é frequentemente vista como um sistema desatualizado que foi impulsionado pelo indicador RSI.

indicador gráfico rsi

MACD e o indicador RSI

Os indicadores MACD e RSI são osciladores (sistemas oscilantes), por isso são freqüentemente comparados. Ambos tentam medir desenvolvimentos, oscilações do mercado, mas o fazem de maneiras diferentes. MACD é um acrônimo para Movendo média convergência / divergência e, como o RSI, refere-se a aspectos da análise de divergência. Em comparação com o indicador RSI, o MACD usa a divergência de duas médias suavizadas exponencialmente (EMAs, Média Móvel Exponencial) Os períodos a serem comparados são tradicionalmente fixados em 12 e 26 dias. A divergência é calculada subtraindo o período de 26 dias do período de 12 dias. O resultado pode ser visto na chamada linha MACD. Para entender os indicadores de venda e compra, tradicionalmente é inserida outra linha com base em 9 dias. Assim que a linha MACD cruza a previsão de 9 dias, isso é uma indicação de compra, enquanto cair abaixo da previsão de 9 dias é visto como uma indicação de venda. Devido às diferenças no cálculo dos dois indicadores, pode haver diferenças nas previsões de tendência. O RSI pode indicar uma tendência de sobrecompra, enquanto o MACD pode indicar mais vendas. Portanto, muitas vezes surge a questão de qual indicador é melhor do que o outro. A resposta depende de suas preferências pessoais.

Análise estocástica e o RSI

A Análise Estocástica, ou Oscilador Estocástico (oscilador estocástico), é um dos osciladores da análise técnica, assim como o MACD e o RSI. A ideia é que o preço de fechamento sempre siga uma tendência semelhante à atual. Ele usa aspectos da teoria da probabilidade para fazer afirmações sobre o futuro. Essa forma de oscilador foi criada por George Lane e usa dois conceitos: Se as ações estão em tendência de alta, o preço de fechamento também deve estar localizado nas alturas do preço. Pelo contrário, uma tendência de baixa fecha com seus valores mais baixos. Como o RSI, a Análise Estocástica é apresentada em uma escala de 0 a 100. O mercado é considerado sobrecomprado quando a linha dispara acima de 80 e sobrevendido quando cai abaixo de 20. Próximo a esta linha geral, uma média de 3 dias é mostrada para entender melhor a dinâmica do mercado.

A fórmula RSI - cálculo e explicação

O indicador RSI é tradicionalmente calculado por um período de 14 dias, mas pode ser aplicado a qualquer período (por exemplo, dias, horas e assim por diante). O próprio Welles Wilder teria preferido o período de 14 dias porque o conhecia bem. Se você preferir contar com um período diferente, esta é uma estratégia igualmente aceitável. Deve-se notar que períodos mais curtos podem ser menos significativos do que períodos mais longos. A fórmula calcula o indicador RSI com base na média dos altos e baixos em um determinado período de tempo: RSI = 100- (100 / (1 + RS)) A escala de resultados varia de 1 a 100, enquanto os resultados acima de 70 indicam uma tendência de sobrecompra (forte tendência de alta que está prestes a cair) e os resultados acima de 30 indicam uma tendência de sobrevenda (forte tendência de baixa que agora deve crescer). Para calcular o RSI, siga duas etapas. Primeiro, você calcula o RSI para um período de tempo desejado antes de comparar o valor recém-calculado com o de um novo período de tempo na segunda etapa.

Etapa 1: Como o RSI é calculado?

A fórmula RSI é usada em várias variações. No entanto, todas as fórmulas seguem o mesmo padrão: você tenta comparar a média da tendência de alta e de baixa. A fórmula mais popular é, portanto, a seguinte: RSI = 100- (100 / (1 + RS))

O RS, o Força relativaé calculado tomando a média do preço ascendente de n-Dias pela média da taxa decrescente em n-Days está dividido.

RS = preço médio para cima / preço médio para baixo Se você quiser observar o preço de mercado em alta ao longo de um período de 10 dias, proceda da seguinte forma: Você nota o crescimento do mercado, por exemplo, nota que em três dias de tendência de alta o mercado mostra um crescimento de 1.2%, 2.6% e 3.4%. O crescimento médio é de 2.4% se você dividir esses três números pelo número total de dias.

Taxa média de aumento = (1.2% + 2.6% + 3.4%) / 3 = 2.4% Para a taxa de redução, você citou os valores 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10% e 5.1% em 7 dias, o que dá um valor de 3% para a taxa de redução: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

O valor do RS agora é obtido dividindo a taxa de alta pela taxa de baixa:

RS = 2.4% / 3 = 0.8%

Se você inserir o valor de Força Relativa na fórmula original do indicador RSI, o valor final será 44.5% (arredondado).

Isso lhe dá uma indicação do RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Usando a escala RSI, você pode ver que o valor das ações caiu drasticamente e que uma oscilação para cima é esperada após este longo período de declínio. Você calculou o RSI neste exemplo para um período de 10 dias, mas ainda não fez uma comparação com desenvolvimentos de mercado anteriores. John Hayden vem em seu livro RSI: o guia completo após anos de experiência com o indicador RSI, decidiu-se que o valor 50 só é calculado se o valor da tendência de alta corresponder ao valor da tendência de baixa na proporção de 1: 1. Hayden aponta que movimentos logarítmicos podem ser vistos em seus cálculos. Além disso, Hayden observa que desenvolvimentos 2: 1 resultam em uma mudança de 16.67 pontos e uma diferença de 3: 1 a 8.33 pontos. Para conduzir a linha acima de um valor de 80, é necessária uma proporção de 4: 1, um desenvolvimento para cima e para baixo quatro vezes maior. De acordo com Hayden, todos os valores abaixo de 50 apresentam ganho médio e perdas médias abaixo de 50.

Etapa 2: cálculo de comparação (h3)

Conforme já mencionado, a previsão para um período de 10 dias não é significativa o suficiente. Imagine que você queira comprar uma ação, mas observe apenas a evolução das últimas duas semanas. Um jogo de azar que 80% dos traders não ganham. Para obter uma melhor visão geral, os investidores confiam, portanto, na comparação de vários períodos para entender melhor o desenvolvimento de mercado de uma ação. O cálculo básico do RSI não muda nesta segunda etapa. Em vez disso, você calcula o RS em relação ao novo período de tempo que escolheu: RS =Preço médio ascendente anteriorn − 1+ tendência de aumento da média atualTendência de baixa média anteriorn − 1+ tendência de baixa média atual Esse cálculo pode parecer complicado, mas é fácil de explicar. Você está tentando comparar a média do desenvolvimento anterior e do atual. A variável n ainda se refere ao seu número de dias. Portanto, se desejar observar mais 10 dias, proceda de forma semelhante à primeira fatura. Você calcula a nova média das taxas de aumento e redução e insere as médias calculadas anteriormente.

Por exemplo, se você observar uma taxa média de aumento de 4.7% e uma taxa de redução de 2%, insira esses novos valores na fórmula da seguinte maneira
Fórmula RS
Freqüentemente, você encontrará essa fórmula com o número 13. O número 13 pode ser explicado pelo fato de que o RSI geralmente é calculado para 14 dias.
Fórmula RSI
O RSI subiu cerca de 3% no cálculo comparativo, mas ainda está em uma tendência de sobrevenda. Se você aplicar o cálculo do RSI a outros períodos, encontrará uma tendência consistente de alta ou de baixa. Em ambos os casos, os comerciantes agora considerariam a compra de ações, uma vez que podem ser compradas a baixo custo e vendidas mais caro.

Variações do indicador RSI

Devido à popularidade do indicador RSI, os comerciantes e profissionais de finanças aplicaram seus próprios conhecimentos à estratégia. Assim, o indicador RSI foi ajustado e apertado várias vezes. As duas variações mais conhecidas são baseadas em Cutler e Connor, embora Connors RSI seja definitivamente o RSI mais popular, pois ainda está em uso.

Cutlers RSI

A variante do RSI de Cutler é baseada em uma média suavizada, como Cutler descobriu ao usar o RSI de Wilders que a fórmula de Wilders depende do ponto de partida. Cutler chamou essa descoberta de “Dependência de Comprimento de Dados”. A vantagem do indicador de Cutler é que os resultados não dependem do comprimento dos dados. Em vez disso, são apresentados resultados consistentes.

Conors RSI

O Connors RSI, desenvolvido por Larry Connors, é também uma variação do indicador RSI de Wilders e é baseado em três elementos principais com o objetivo de quantificar o momentum dos preços. É baseado na análise de tendências, especificamente:

  • a RSI indicador (normalmente com base em 3 dias)
  • a Comprimento UpDownEstes são 2 períodos em que o número de movimentos consecutivos para cima e para baixo é anotado.
  • a Taxa de Mudança (ROC): ROC refere-se à taxa na qual uma variável muda em um período (representada como a razão de duas variáveis ​​variáveis). ROC é uma porcentagem das mudanças em um determinado período.

O Connors RSI tem se tornado cada vez mais popular para criptomoedas, especialmente nos últimos anos. Enquanto o indicador RSI tradicional coloca o mercado de sobrecompra e sobrevenda entre 30 e 70, o Connors RSI oscila entre 5 e 95. Isso suprime falsos sinais de negociação e cria mais oportunidades.

Como você pode usar os resultados do RSI a seu favor?

Uma vez que o indicador RSI é um dos osciladores, ele é usado para Sinais para o desenvolvimento do mercado. O RSI mostra quando e como você pode aproveitar as tendências para obter lucro e evitar perdas. Masonson descreve em seu livro Compre - NÃO Esperecomo o desejo humano de ganhar muito dinheiro influencia nossas decisões. Como resultado, muitos traders procuram ações mais baratas para evitar grandes perdas, mas esquecem que muitos outros seguem a mesma estratégia. Todo mundo quer que as ações baratas de repente ganhem milhões em alta, mas apenas uma fração dos operadores realmente obtém lucro. Mas o que são estratégias confiáveis? Como você pode realmente aproveitar as vantagens do RSI? Aqui você pode aprender sobre as estratégias de negociação que surgiram em anos de experiência em negociações.

O indicador RSI e análise de divergência

Conforme mencionado acima, o RSI pode mostrar divergências que, de outra forma, você não notaria. Isso é conhecido como divergência positivase o RSI for maior do que o ativo subjacente (mercado de urso), enquanto o oposto é verdadeiro para um ativo subjacente mais alto e um RSI mais baixo, divergência negativa (ou mercado em alta). Negociar com base em divergências é uma estratégia tradicional do mundo financeiro. Você pode supor que uma divergência negativa indica uma tendência de alta, já que o mercado em alta é visto como um refluxo da taxa de queda. A tendência atingiu, portanto, seu ponto mais baixo e agora está inevitavelmente à beira de aumentar. Se, em vez disso, você experimentar uma divergência positiva, pode esperar uma queda iminente, pois a força de crescimento diminui. Uma vez que uma queda ou aumento no ativo subjacente sempre acontece devodivergências são consultadas com prazer pelos investidores. No entanto, lembre-se de que as divergências geralmente persistem por mais tempo do que outros indicadores. Portanto, é aconselhável comparar as análises de divergência com outras estratégias antes de tomar uma decisão final.

Compre baixo, venda alto

Existem apenas duas regras para comprar barato e vender caro: 1. se o indicador RSI cair abaixo de 30, é hora de investir dinheiro. 2. Se o RSI subir acima de 70, você pode vender suas ações novamente para evitar perdas potenciais. A estratégia “compre na baixa e venda na alta” baseia-se no conhecido conhecimento do mundo financeiro e aplica-se ao RSI. Se o RSI cair, isso indica que outros investidores estão seguindo o mesmo padrão e que um grande colapso é iminente. É claro que nem sempre é esse o caso, mas o comportamento impulsivo das pessoas desempenha um papel importante. Antes que mais perdas possam ser registradas, as pessoas vendem mais barato. Se quiser usar esta estratégia, é aconselhável consultar outras estratégias. Aqueles que conseguem manter a cabeça fria evitam o comportamento impulsivo.

RSI Breakout

Outra estratégia é o uso dos chamados market breakouts. Fala-se de um rompimento quando o preço de uma ação ou título se move acima de uma área de resistência ou abaixo de uma área de suporte. Um rompimento indica que o preço agora está em tendência de rompimento.

  • Área de resistênciaou nível de resistência, descreve o preço que surge quando uma ação encontra uma barreira em uma tendência de alta porque mais está sendo vendido agora.
  • Áreas de ApoioOs Níveis de Suporte são criados pelos compradores que compram mais no mercado, criando uma barreira de perdas e evitando perdas maiores.

Se você observar uma ruptura na tendência de alta, continue com a compra. No entanto, se você notar um rompimento, se o preço estiver em uma tendência de baixa, você vende. Breakouts podem ser usados ​​de duas maneiras. Você compara desenvolvimentos anteriores com tendências atuais ou escolhe níveis de fuga fixos que fornecem sinais programados. Em ambos os casos, um período RSI mais curto (por exemplo, 7 dias) é recomendado, enquanto você deve definir seus sinais de 30 a 20 e de 70 a 80. Isso aumenta o escopo para detecção de fugas. Essa estratégia não funciona em todos os mercados e, portanto, é adequada apenas para traders experientes. Os breakouts são, portanto, freqüentemente usados ​​no mercado de ações, mas são menos freqüentemente usados ​​na negociação de commodities. É melhor brincar com o seu mercado até encontrar as configurações certas para o seu exemplo. O que funciona em um mercado não precisa funcionar em outro por muito tempo.

As vantagens do indicador RSI

A vantagem clara do indicador RSI é que ele permite monitorar um mercado que é difícil de entender mensurável pendência. Os estoques caem e sobem, mas você não precisa de um computador ou programas complicados para entender os desenvolvimentos ao consultar o RSI. O RSI é fácil de calcular e simplesmente para entender. Além disso, o indicador RSI pode mostrar oportunidades de investimento que de outra forma você não teria notado. A maioria dos mercados hoje usa escalas para mostrar tendências e o RSI tem a vantagem distinta, Reversões para ser reconhecido. Com as avaliações você pode reagir mais rápido do que os outros e garantir seu lucro. Finalmente, o RSI facilmente acessível e está disponível em várias plataformas para que você sempre tenha uma visão geral. Se você ainda precisar de ajuda para encontrar plataformas adequadas, nossa comparação disponível.

As desvantagens do indicador RSI

Devido aos seus períodos de cálculo, o RSI dificilmente pode ser usado para Mercado de tendências que estão se desenvolvendo mais rápido do que a média. O resultado são divergências problemáticas que não representam autenticamente os desenvolvimentos do mercado. Um sinal de sobrecompra ou sobrevenda nem sempre significa que o mercado fará uma meia-volta. Você confia na análise de dados que Comportamento de impulso de pessoas não é levado em consideração. Períodos mais longos de desenvolvimentos de mercado anteriores não tornam o indicador RSI mais preciso. O Precisão não é influenciado pelo fato de que muitos dados foram coletados e comparados. Desenvolvimentos futuros não precisam ser baseados em tendências que você notou há várias semanas, por exemplo. Para obter resultados precisos, você precisa realizar análises permanentes. Embora o indicador RSI seja fácil de entender e calcular, ainda leva tempo para aplicar a estratégia. Se você ler os sinais incorretamente, pode rapidamente acabar no vermelho. O RSI pode ser um alta curva de aprendizado ter.

Onde você pode verificar o indicador RSI?

O indicador RSI pode ser encontrado na maioria dos sites do mercado de ações que exibem dados em fotos. Os exemplos são TradingView (alemão e inglês), StockCharts (inglês), Thinkorswim (inglês) ou Power E * TRADE (com foco em inglês e nos EUA). Antes de decidir sobre uma plataforma, você deve usar várias ao mesmo tempo para ter uma ideia da plataforma mais adequada. Quanto melhor você conhecer o mercado, melhor será sua experiência.

Conclusão

O RSI, o índice de força relativa, oferece a oportunidade de medir e compreender a evolução do mercado. Com a ajuda de sinais, você pode comprar ações mais baratas e vendê-las mais caro, minimizando assim suas perdas. As três estratégias mais comuns são baseadas em ideais de negociação tradicionais: comprar na baixa, vender na alta; breakouts e análise de divergência. Se você também deseja usar RSI para suas estratégias de negociação, é aconselhável ganhar experiência por meio de plataformas antes de decidir comprar ou vender. É importante que você mantenha a cabeça fria como sempre, porque no final você só pode influenciar o seu próprio comportamento, não o dos outros. Bernard Mannes Baruch, o financista americano, disse durante sua vida “nunca siga a multidão”. Se você seguir esta citação, poderá consultar o RSI com tranquilidade.

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Marco Garcia

Marco Garcia

Sobre o autor desta postagem: Marco é trader há muitos anos e gosta de fazer blogs sobre corretoras e negociação forex.

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Última atualização: outubro de 2021