Usar o Chande Kroll Stop é uma ótima maneira de entrar e sair do seu trades. O batente é muito versátil e pode ser utilizado para trade uma linha longa ou curta, ou para fazer uma parada ou saída de candelabro.
O que é a Parada Chande Kroll?
O Chande Kroll Stop é um indicador baseado em volatilidade desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll. Ele é projetado para definir níveis de stop-loss que são adaptáveis às condições do mercado. Levando em consideração a volatilidade do título, o Chande Kroll Stop ajusta os níveis de stop loss, permitindo traders para reduzir o risco enquanto permite que os lucros sejam executados.
A fórmula de parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop consiste em duas linhas, uma parada longa e uma parada curta, que representam os níveis de stop loss para posições longas e curtas, respectivamente. Para calcular esses níveis de stop loss, o Chande Kroll Stop se baseia na seguinte fórmula:
- Calcule o intervalo verdadeiro (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
- Calcule o intervalo verdadeiro médio (ATR) durante um período especificado (geralmente 10 períodos):
\(ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i \)
- Calcule o máximo mais alto (HH) e o mínimo mais baixo (LL) durante um período de retrospectiva especificado (geralmente 20 períodos):
\(HH = \max(H_1, H_2, …, H_n) \)
\(LL = \min(L_1, L_2, …, L_n) \)
- Calcule os níveis iniciais de stop para posições longas e curtas:
\(Initial_Long_Stop = HH – k * ATR \)
\(Initial_Short_Stop = LL + k * ATR \)
- Atualize os níveis de stop para posições longas e curtas:
\(Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{anterior}) \)
\(Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{anterior}) \)
Na fórmula, H representa o preço alto, L o preço baixo e \(C_{prev}\) o preço de fechamento anterior.
Como usar a parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop pode ser empregado de várias maneiras para melhorar sua estratégia de negociação:
- Tendência a seguir: Quando o preço está acima do stop longo, tradeOs investidores podem considerar entrar em uma posição longa, enquanto quando o preço está abaixo do stop curto, eles podem considerar entrar em uma posição curta.
- Gestão de riscos: TradeOs rs podem usar o Chande Kroll Stop para definir ordens de stop loss para proteger suas posições. Por exemplo, se em uma posição longa, o trader pode colocar uma ordem de stop loss no nível de stop longo e vice-versa para uma posição curta.
- Saída estratégica: O Chande Kroll Stop pode atuar como um trailing stop que se ajusta de acordo com a volatilidade do mercado, fornecendo traders com um ponto de saída dinâmico para bloquear os lucros.
Combinações da Parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop é um indicador técnico que combina alguns dos conceitos de indicadores populares, ou seja, Long Stop Line, Average True Range (ATR) e Trailing Stop. A Parada Chande Kroll ajuda tradeA rs define níveis dinâmicos de stop loss para posições longas e curtas com base na volatilidade do mercado e na ação recente do preço.
Veja como os indicadores mencionados se relacionam com o Chande Kroll Stop:
1. Linha de parada longa
A Long Stop Line é um nível usado para definir ordens de stop loss para posições longas. É uma linha dinâmica que se ajusta de acordo com a ação do preço e as condições do mercado. O objetivo principal da Long Stop Line é proteger traders de perdas significativas, fornecendo um ponto de saída se o mercado se mover contra sua posição.
Um método comum para calcular a Long Stop Line é usar o indicador Chande Kroll Stop, que leva em consideração a máxima mais alta e o intervalo verdadeiro médio (ATR) durante um período especificado. A Long Stop Line é definida a uma certa distância abaixo da máxima mais alta, determinada pela multiplicação do ATR por um fator escolhido.
2. Alcance real médio em barras P
O Average True Range (ATR) é um indicador de volatilidade que mede a faixa de preço médio ao longo de um número especificado de barras (barras P). Isso ajuda tradeO rs compreende o grau de flutuação de preços e é comumente usado na definição de ordens de stop loss e metas de lucro.
Para calcular o ATR sobre as barras P, siga estas etapas:
- Calcule o True Range (TR) para cada barra:
\(TR = max(Alta – Baixa, Alta – Fechamento Anterior, Fechamento Anterior – Baixa)\)
- Calcule o ATR sobre as barras P:
\(ATR = (1/P) * ∑(TR) para as últimas P barras\)
O ATR pode ser usado para definir ordens de stop-loss dinâmicas que levam em consideração a volatilidade atual do mercado, conforme visto nos indicadores Chande Kroll Stop e Chandelier Exit.
3. Parada móvel
Um Trailing Stop é um tipo de ordem de stop loss que se move com o mercado, ajustando seu nível à medida que o preço se move em uma direção favorável. O principal objetivo de um trailing stop é garantir os lucros, ao mesmo tempo em que dá à posição espaço para crescer.
Trailing stops podem ser definidos como uma distância fixa do preço atual ou com base em um indicador técnico, como o ATR. À medida que o mercado se move no tradeA favor de r, o stop móvel move-se de acordo, protegendo os lucros. No entanto, se o mercado reverter, o stop móvel permanece em seu último nível, fornecendo um ponto de saída que limita possíveis perdas.
Saída Candelabro
O Chandelier Exit é um indicador baseado em volatilidade desenvolvido por Charles LeBeau. Ele é projetado para ajudar tradeOs rs determinam pontos de saída para suas posições definindo ordens de stop-loss com base no ATR.
A saída do lustre consiste em duas linhas: a longa saída do lustre e a curta saída do lustre. Para calcular a Saída Lustre, siga os seguintes passos:
- Calcule o ATR durante um período especificado (por exemplo, 14 barras).
\(Determine um multiplicador (por exemplo, 3).\)
- Calcule a saída longa do candelabro:
\(Long Chandelier Exit = Maximum High – (Multiplicador * ATR)\)
- Calcule a saída curta do candelabro:
\(Saída curta do candelabro = Baixa mais baixa + (Multiplicador * ATR)\)
A Saída Lustre permite traders para definir ordens de stop-loss que se adaptam à volatilidade do mercado, protegendo os lucros e dando espaço para o crescimento da posição.
Conclusão
O Chande Kroll Stop é uma ferramenta inestimável que pode ajudar traders gerenciam riscos, seguem tendências e elaboram estratégias de saída eficazes. Ao entender a fórmula por trás do Chande Kroll Stop e saber como aplicá-la em cenários comerciais do mundo real, traders podem aprimorar seus processos de tomada de decisão e potencialmente aumentar suas chances de sucesso nos mercados.
Em resumo, o Chande Kroll Stop é um complemento essencial para qualquer tradekit de ferramentas de r. Sua capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e fornecer níveis dinâmicos de stop-loss com base na volatilidade o torna um indicador robusto e confiável. Ao incorporar o Chande Kroll Stop em sua estratégia de negociação, você pode gerenciar melhor o risco e otimizar seus pontos de entrada e saída, levando a um melhor desempenho de negociação.
