O que é a Parada Chande Kroll?
O Chande Kroll Stop é um indicador baseado em volatilidade desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll. Ele é projetado para definir parar a perda de níveis que são adaptáveis às condições de mercado. Levando em consideração a volatilidade do título, o Chande Kroll Stop ajusta os níveis de stop loss, permitindo traders para reduzir risco enquanto permite que os lucros sejam executados.
A fórmula de parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop consiste em duas linhas, uma parada longa e uma parada curta, que representam os níveis de stop loss para posições longas e curtas, respectivamente. Para calcular esses níveis de stop loss, o Chande Kroll Stop se baseia na seguinte fórmula:
Calcule o intervalo verdadeiro (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{anterior}|, |L – C_{anterior}|)$$
Calcule o Verdadeira gama média (ATR) durante um período especificado (geralmente 10 períodos):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Calcule o máximo mais alto (HH) e o mínimo mais baixo (LL) durante um período de retrospectiva especificado (geralmente 20 períodos):
HH = \max(H_1, H_2,…, H_n)
LL = \min(L_1, L_2,…, L_n)
Calcule os níveis iniciais de stop para posições longas e curtas:
Inicial_Long_Stop = HH – k * ATR
Inicial_Short_Stop = LL + k * ATR
Atualize os níveis de stop para posições longas e curtas:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{anterior})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{anterior})
Na fórmula, H representa o preço alto, L o preço baixo e C_{prev} o preço de fechamento anterior.
Como usar a parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop pode ser empregado de várias maneiras para melhorar sua estratégia de negociação:
- Tendência a seguir: Quando o preço está acima do stop longo, tradeOs investidores podem considerar entrar em uma posição longa, enquanto quando o preço está abaixo do stop curto, eles podem considerar entrar em uma posição curta.
- Gestão de riscos: TradeOs rs podem usar o Chande Kroll Stop para definir ordens de stop loss para proteger suas posições. Por exemplo, se em uma posição longa, o trader pode colocar uma ordem de stop loss no nível de stop longo e vice-versa para uma posição curta.
- Saída estratégica: O Chande Kroll Stop pode atuar como um trailing stop que se ajusta de acordo com Volatilidade do mercado, Proporcionando traders com um ponto de saída dinâmico para bloquear os lucros.
Combinações da Parada Chande Kroll
O Chande Kroll Stop é um indicador técnico que combina alguns dos conceitos de indicadores populares, ou seja, Long Stop Line, Average True Range (ATR) e Trailing Stop. A Parada Chande Kroll ajuda tradeA rs define níveis dinâmicos de stop loss para posições longas e curtas com base na volatilidade do mercado e na ação recente do preço.
Veja como os indicadores mencionados se relacionam com o Chande Kroll Stop:
1. Linha de parada longa
A Long Stop Line é um nível usado para definir ordens de stop loss para posições longas. É uma linha dinâmica que se ajusta de acordo com a ação do preço e as condições do mercado. O objetivo principal da Long Stop Line é proteger traders de perdas significativas, fornecendo um ponto de saída se o mercado se mover contra sua posição.
Um método comum para calcular a Long Stop Line é usar o indicador Chande Kroll Stop, que leva em consideração a máxima mais alta e o intervalo verdadeiro médio (ATR) durante um período especificado. A Long Stop Line é definida a uma certa distância abaixo da máxima mais alta, determinada pela multiplicação do ATR por um fator escolhido.
2. Alcance real médio em barras P
O Average True Range (ATR) é um indicador de volatilidade que mede a faixa de preço médio ao longo de um número especificado de barras (barras P). Isso ajuda tradeO rs compreende o grau de flutuação de preços e é comumente usado na definição de ordens de stop loss e metas de lucro.
Para calcular o ATR sobre as barras P, siga estas etapas:
Calcule o True Range (TR) para cada barra:
TR = max(Alta – Baixa, Alta – Fechamento Anterior, Fechamento Anterior – Baixa
Calcule o ATR sobre as barras P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) para as últimas P barras
O ATR pode ser usado para definir ordens de stop-loss dinâmicas que levam em consideração a volatilidade atual do mercado, conforme visto nos indicadores Chande Kroll Stop e Chandelier Exit.
3. Parada móvel
Um Trailing Stop é um tipo de ordem de stop loss que se move com o mercado, ajustando seu nível à medida que o preço se move em uma direção favorável. O principal objetivo de um trailing stop é garantir os lucros, ao mesmo tempo em que dá à posição espaço para crescer.
Trailing stops podem ser definidos como uma distância fixa do preço atual ou com base em um indicador técnico, como o ATR. À medida que o mercado se move no tradeA favor de r, o stop móvel move-se de acordo, protegendo os lucros. No entanto, se o mercado reverter, o stop móvel permanece em seu último nível, fornecendo um ponto de saída que limita possíveis perdas.
Saída Candelabro
O Chandelier Exit é um indicador baseado em volatilidade desenvolvido por Charles LeBeau. Ele é projetado para ajudar tradeOs rs determinam pontos de saída para suas posições definindo ordens de stop-loss com base no ATR.
A saída do lustre consiste em duas linhas: a longa saída do lustre e a curta saída do lustre. Para calcular a Saída Lustre, siga os seguintes passos:
Calcule o ATR durante um período especificado (por exemplo, 14 barras).
Determine um multiplicador (por exemplo, 3).
Calcule a saída longa do candelabro:
Long Chandelier Exit = Maior Alto – (Multiplicador * ATR)
Calcule a saída curta do candelabro:
Saída de Candelabro Curto = Menor Baixo + (Multiplicador * ATR)
A Saída Lustre permite traders para definir ordens de stop-loss que se adaptam à volatilidade do mercado, protegendo os lucros e dando espaço para o crescimento da posição.
Chande Kroll Stop vs Candelabro Saída
Tanto o Chande Kroll Stop quanto o Chandelier Exit são métodos populares usados para determinar ordens de stop-loss. Embora sirvam a um propósito semelhante na gestão de riscos, cada um tem características e aplicações distintas. Compreender as diferenças entre esses dois pode ser fundamental para traders em otimizar sua saída estratégias.
Diferenças Chaves
- Método de cálculo: Embora ambos usem o ATR, o Chande Kroll Stop envolve um cálculo mais complexo e geralmente define stops mais distantes do preço atual do que o Chandelier Exit.
- Tolerância ao risco: os ternos Chande Kroll Stop traders que se sentem confortáveis com riscos mais elevados e flutuações de mercado mais significativas. Em contrapartida, a Saída Candelabro é mais conservadora, apelando a quem prefere proteger os ganhos mais de perto.
- Aplicação de Mercado: O Chande Kroll Stop pode ser mais eficaz em mercados altamente voláteis onde é necessária uma parada mais ampla para evitar saídas prematuras. A Saída Lustre, por ser mais apertada, é mais adequada para mercados com tendências mais claras e volatilidade menos extrema.
Conclusão
O Chande Kroll Stop é uma ferramenta inestimável que pode ajudar traders gerenciam riscos, seguem tendências e elaboram estratégias de saída eficazes. Ao entender a fórmula por trás do Chande Kroll Stop e saber como aplicá-la em cenários comerciais do mundo real, traders podem aprimorar seus processos de tomada de decisão e potencialmente aumentar suas chances de sucesso nos mercados.
Em resumo, o Chande Kroll Stop é um complemento essencial para qualquer tradekit de ferramentas de r. Sua capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e fornecer níveis dinâmicos de stop-loss com base na volatilidade o torna um indicador robusto e confiável. Ao incorporar o Chande Kroll Stop em sua estratégia de negociação, você pode gerenciar melhor o risco e otimizar seus pontos de entrada e saída, levando a um melhor desempenho de negociação.
